Vào dịp sinh nhật lần thức 39, ngày 18/08/2011, Cổ Cự Cơ cuối cùng đã tiết lộ bí mật là người trợ lý Trần Anh Tuyết là bạn gái của anh suốt 17 năm qua. Đó là lần đầu tiên, cặp đôi chụp ảnh cùng nhau khi Cổ Cự Cơ cắt bánh sinh nhật. Cổ và Trần đã bắt đầu hẹn hò từ năm 1994, nhưng không công bố mối quan hệ. Họ sẽ tổ chức lễ đám cưới vào ngày 11/11/2015 tại Hồng Kông, trước đó cả hai đã đăng ký kết hôn vào ngày 12/7/2014 tại Las Vegas, Mỹ[4][5].